استراتيجيات سترادل و سترانغل في تداول الخيارات

استراتيجيات سترادل و سترانغل في تداول الخيارات

عمولات الفوركس الأمريكية
فوركس   التداول   في   الهند - المبادئ التوجيهية   بنك الاحتياطى
السكك الحديدية في   مسارات   الفوركس   التداول


الفوركس نظام تداول أعلى الأرباح انعكاس - مؤشرات الفوركس التداول بفغ أفضل الفوركس ينتشر سوق المستوى شبه النقد الاجنبى تجارة Fraktale - الفوركس تداول منتدى الفوركس رومانيا

اختراق أسفل الخوارزمية تنطوي استراتيجية الخنق الطويلة على شراء مكالمة خارجة عن المال وخيار وضع من خارج المال في وقت واحد. ومن الناحية النظرية، فإن الخانق الطويل لديه إمكانية ربح غير محدودة لأنه ينطوي على شراء خيار اتصال. على العكس من ذلك، خنق قصير هو استراتيجية محايدة ولها إمكانات الربح محدودة. إن الحد الأقصی للربح الذي یمکن تحقیقھ من خلال خنق قصیر یعادل صافي الأقساط المستلمة ناقصا أي تکالیف المتاجرة. الخانق القصير ينطوي على بيع مكالمة خارج المال وخيار وضع من خارج المال. الفرق بين الخانق و سترادل الخناق الطويلة و سترادلز طويلة هي استراتيجيات الخيارات المماثلة التي تسمح للمستثمرين لكسب من التحركات المحتملة الكبيرة إلى الاتجاه الصعودي أو الهبوطي. ومع ذلك، ينطوي على امتداد طويل في وقت واحد شراء مكالمة في المال وخيار وضع في المال. يشبه الشريط القصير خنق قصير ولديه احتمالية ربح محدودة محدودة تعادل القسط المحصل من كتابة المكالمة المالية ووضع الخيارات. ولذلك، فإن الخانق عادة ما يكون أقل تكلفة من الحدود حيث يتم شراء العقود من المال. مثال سترانغل على سبيل المثال، تخيل سهم يتداول حاليا عند 50 سهم. لاستخدام استراتيجية الخيار خنق، تاجر يدخل في موقفين خيار، مكالمة واحدة واحدة وضعت. ويقول المكالمة هي 55 وتكلف 300 (3.00 لكل خيار × 100 سهم) ووضع هو لمدة 45 وتكاليف 285 (2.85 لكل خيار × 100 سهم). إذا كان سعر السهم ما بين 45 و 55 على مدى عمر الخيار، فإن الخسارة للتاجر ستكون 585 (التكلفة الإجمالية لعقد الخيارين). التاجر كسب المال إذا كان سعر السهم يبدأ في التحرك خارج النطاق. لنفترض أن سعر السهم ينتهي عند 35. سوف ينتهي خيار المكالمة بدون قيمة، وستكون الخسارة 300 للتاجر. الخيار وضع. ومع ذلك، اكتسبت قيمة كبيرة، ويستحق 715 (1000 أقل قيمة الخيار الأولي من 285). وبالتالي، فإن مجموع مكاسب التاجر جعلت 415.What039s الفرق بين سترادل وخنق سترادلز وخنق كلاهما استراتيجيات الخيارات التي تسمح للمستثمر لكسب على التحركات الهامة إما صعودا أو هبوطا في سعر السهم. كلا الاستراتيجيتين تتكون من شراء عدد متساو من الدعوة ووضع الخيارات مع نفس تاريخ انتهاء الصلاحية والفرق الوحيد هو أن الخانق اثنين من أسعار الإضراب مختلفة. في حين أن للشاطئ سعر إضراب مشترك واحد. على سبيل المثال، لنفترض أنك تعتقد أن شركة تعدين الماس المفضلة لديك ستصدر أحدث نتائجها في غضون ثلاثة أسابيع، ولكن ليس لديك أي فكرة عما إذا كانت الأخبار ستكون جيدة أم سيئة. هذا سيكون وقتا طيبا للدخول في سترادل، لأنه عندما يتم الافراج عن النتائج الأسهم من المرجح أن تكون أكثر حدة أعلى أو أقل. دعونا نفترض أن السعر حاليا في 15 ونحن حاليا في أبريل 05. لنفترض أن سعر خيار الاتصال 15 ل 05 يونيو لديه سعر 2. سعر خيار 15 وضع ل 05 يونيو لديه سعر 1. A يتم تحقيق سترادل من خلال شراء كل من المكالمة ووضع ما مجموعه 300: (2 1) × 100 300. المستثمر في هذه الحالة سوف تكسب إذا تحرك السهم أعلى (بسبب خيار المكالمة طويلة) أو إذا كان السهم يذهب أقل (بسبب خيار وضع طويلة). وسوف تتحقق الأرباح طالما أن سعر السهم يتحرك بأكثر من 3 للسهم الواحد في أي من الاتجاهين. ويستخدم الخنق عندما يعتقد المستثمر أن السهم لديه فرصة أفضل للتحرك في اتجاه معين، ولكن لا تزال ترغب في أن تكون محمية في حالة تحرك سلبي. على سبيل المثال، يتيح القول أنك تعتقد أن نتائج التعدين ستكون إيجابية، وهذا يعني أنك تحتاج إلى حماية أقل من الجانب السلبي. بدلا من شراء الخيار وضع مع سعر الإضراب من 15، وربما يجب أن ننظر في شراء ضربة 12.50 التي لديها سعر 0.25. في هذه الحالة، فإن شراء هذا الخيار وضع خفض تكلفة الاستراتيجية وسوف تتطلب أيضا أقل من التحرك التصاعدي بالنسبة لك لكسر. باستخدام خيار وضع في هذا الخانق سوف لا تزال تحمي الجانب السلبي الشديد، في حين وضع لكم، والمستثمر، في وضع أفضل لكسب من إعلان إيجابي. (لمزيد من القراءة، انظر الرسوم البيانية للمخاطر: تصور إمكانات الربح الخاص بك.) تعلم كيف يستخدم المستثمرون والدهاء استراتيجيات الخيارات مثل سترادل طويلة وخنق طويل للربح من المتقلبة. اقرأ الإجابة تعرف على استراتيجيات الخيارات التي يستخدمها كبار التجار للاستفادة من التقلب في قطاع الخدمات المالية. اقرأ الجواب اعرف كيف يستفيد المستثمرون من التقلبات في قطاع الطيران من خلال استخدام استراتيجيات الخيارات، والتي تشمل طويلة. اقرأ الإجابة استثمر في قطاع حفر النفط والغاز بثقة من خلال توظيف واحدة من العديد من استراتيجيات الخيارات الفائزة التي تعمل. قراءة الجواب تعرف على خيارات الخيارات سترادل، مال من سترادلز وعندما يعتبر موقف سترادل أن تكون عميقة. اقرأ الجواب اعرف كيف أن اثنين من استراتيجيات الخيارات الشعبية، والجلد الطويل والخنق الطويل، وتمكن المستثمرين لكسب المال على. اقرأ الجواب أولا، افترض أنك تعني استراتيجية خنق اشترى، النوع الأكثر شيوعا. وهو ينطوي على شراء نفس العدد من المكالمات النقدية ووضع الخيارات على نفس المخزون الأساسي، مع نفس تاريخ انتهاء الصلاحية. (وهذا يختلف عن استراتيجية 039straddle039 مماثلة حيث في الدعوة المال وخيارات شراء يتم شراؤها). Let039s يقول أبل (آبل) هو 480 في أكتوبر. هل يمكن شراء مكالمة ديسمبر 490 ووضع ديسمبر 470 لتشكيل خنق. لماذا تفعل هذا لأنك تتوقع أن يتحرك السهم بشكل كبير، ولكن ليس متأكدا من الطريقة التي سوف تتحرك الأسهم. هنا الأرباح والخسائر لهذه التجارة: لاحظ أن الربح يتم فقط إذا، في هذه الحالة، آبل أقل من حوالي 467 وما فوق 493 عند انتهاء الصلاحية. لاحظ أيضا أن جميع أموالنا يتم فقدان إذا كان السهم بين 470 و 490. في الواقع الاستراتيجية هي ثيتا إيجابي: إذا كان الأسهم don039t تتحرك تفقد باطراد المال مع مرور الوقت. وبالتالي فإن التجارة محفوفة بالمخاطر إلى حد كبير: نحن بحاجة إلى أن نكون على يقين من أن مثل هذا التحرك القوي سيحدث. أسباب تحرك قوي لذلك ما من شأنه أن بعض الأسباب يكون لمثل هذه الخطوة حسنا، والأكثر وضوحا سيكون الأرباح. وعادة ما يكون الإعلان عن أرباح الشركة (ولكن ليس دائما) سببا في تحرك كبير بعد ذلك مباشرة. إذا كانت النتائج ضعيفة إذا كانت جيدة. والأسباب الأخرى المماثلة ستكون قبل طرح المنتج أو إعلان الصناعة الرئيسية. لذلك كل ما علينا القيام به هو شراء خنق قبل الأرباح أو السعر تأثير الحدث وجعل الكثير من المال حسنا، إذا كان التداول فقط كانت بهذه البساطة. العامل هو haven039t يعتبر التقلب الضمني. إيف هو تقدير السوق للتذبذب المستقبلي للسهم. وهكذا إذا كان السوق يعرف حدث كبير هو الخروج أنها سوف تميل إلى سعر هذا إلى الرابع. كما الخانق له فيغا إيجابية - أي أنه يزيد مع قيمة مع زيادة التقلبات - وهذا من شأنه أن يجعل الخانق مكلفة القادمة في هذا الحدث. ما هو أكثر من ذلك، فإن الرابع سوف يسقط مباشرة بعد الحدث - هناك الآن خطر أقل في المستقبل مع مرور الحدث - وبالتالي قد يكون الخانق أقل في القيمة حتى مع وجود خطوة كبيرة. نهج أفضل اختيار الوقت حيث إيف منخفضة في مخزون الحدث الثقيلة، وشراء خنق (أو سترادل الذي يعمل في نفس الطريق) وانتظر الرابع لرفع أندور الأسهم للتحرك. ومن الأمثلة الجيدة على المخزون الذي سيتم استخدامه في الصناعات المتقلبة مثل صناعة التكنولوجيا مثل أبل. هنا مثال على حيث استخدمنا النهج أعلاه للاستفادة من إطلاق iPhone5: الخانق، وشقيقتها على سترادل، هي مركبات ممتازة لاستخدامها عندما السوق لم يصل بعد في التقلبات المتوقعة. غير أنه يمكن أن يكون محفوفا بالمخاطر وينبغي ألا يستخدم إلا مع نهج قوية لإدارة المخاطر. 613 المشاهدات ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت ليس للإستنساخ سترانغل هو إستراتيجية تداول متقلبة. وهو ينطوي على شراء أو بيع زوج من مكالمة وخيار وضع التي هي قليلا من المال (أوتم). على افتراض أن السعر الحالي (يسمى أيضا السعر الفوري) للأصل هو 50. ويرى المتداول أن سعر الأصل سوف يرتفع أو ينخفض ​​بشكل ملحوظ. وبالتالي فإنه يمكن شراء خيار المكالمة بسعر الإضراب من 55 وشراء خيار وضع بسعر الإضراب من 45. لنفترض أن القسط المدفوع لكلا الخيارين كان كل 5، لذلك المجموع 10. الآن التاجر يأمل في أي من النتائج: أولا، سعر الأصول يرتفع فوق 65 بحيث خياره المكالمة يجعل منه ما يكفي من المال. على سبيل المثال، إذا ارتفع السعر إلى 70، فإن التاجر سوف يمارس خيار المكالمة مع ضربة 55. وهذا يكسب له 15 (70-55). طرح إجمالي الأقساط المدفوعة (10)، وقال انه لا يزال يجعل 5. خيار وضع تنتهي لا قيمة لها. ثانيا، سعر الأصول ينخفض ​​إلى أقل من 35 بحيث يجعل خياره وضعه ما يكفي من المال. على سبيل المثال، إذا انخفض السعر إلى 30، فإن التاجر سوف يمارس الخيار وضعه مع ضربة من 45. وهذا يكسب له 15 (45-30). طرح إجمالي الأقساط المدفوعة (10)، وقال انه لا يزال يجعل 5. خيار المكالمة تنتهي لا قيمة له. وهكذا، طالما أن سعر الأصول الأساسية يتحرك بما فيه الكفاية على كلا الجانبين، فإن المشتري خنق يجعل المال. إذا ظل سعر األصل محدودا ولم يتحرك بما فيه الكفاية في أي من االتجاهين) البقاء بين 45 و 55 في مثالنا (، فإن كلا الخيارين تنتهي دون جدوى، ويجب أن يتحمل المشتري الخانق خسائر تقتصر على إجمالي الأقساط المدفوعة) 10 في مثالنا (. وبالمثل، فإن المتداول لديه وجهة نظر بأن سعر الأصول سيبقى نطاقا ملزما ولن يتحرك كثيرا على أي من الجانبين قد يبيع مكالمة أوتم وتبقى أسعار الأمل والأزمة في النطاق (ما بين 45 و 55 في مثالنا). وسوف يؤدي ذلك إلى أن كلا الخيارين تنتهي بلا قيمة وبائع الخانق سيحافظ على إجمالي الأقساط من 10. وبالتالي، بالنسبة للمشتري الخانق، الربح هو غير محدود والخسائر تقتصر على إجمالي الأقساط المدفوعة. بالنسبة للبائع البائع الخانق هو عكس ذلك تماما، وتقتصر الأرباح إلى الحد الأقصى من إجمالي الأقساط المستلمة، ولكن الخسائر المحتملة غير محدودة. يمكن للمرء أن يفكر، لماذا لا تشتري كلا الخيارين مع إضراب 50 حتى أن فرص أي منهما في الحصول على المال سيكون أعلى أن 0339 صحيح ولكن مثل في المال (أتم) خيارات جذب أعلى الأقساط مما يجعل الاستراتيجية أكثر تكلفة. هذه الاستراتيجية التي تنطوي على شراء أو بيع متزامن لمكالمة الصراف الآلي وطرح الخيار يسمى سترادل. 410 المشاهدات ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت ليس للاستنساخ خنق قصير هو استراتيجية حيث يبيع المستثمر في وقت واحد خيار الخروج من المال دعوة وخيار الخروج من المال وضع نفس الأمن الأساسي ونفس إكسيرتي. متى تستخدم هذه الاستراتيجية يتم استخدام هذه الاستراتيجية عندما يكون المستثمر محايدا على الأمن الأساسي ويتوقع القليل جدا من التقلب على المدى القصير. كيفية بناء هذه الاستراتيجية هذه الاستراتيجية لديها 2 أرجل: الساق 1 بيع 1 أوتم دعوة الساق 2 بيع 1 أوتم وضع الائتمان سبريادديبيت انتشار هذه هي استراتيجية انتشار الائتمان. إمكانات الربح إن إمكانات الربح لهذه الاستراتيجية محدودة. عندما تكون هذه الاستراتيجية مربحة المستثمر كسب أقصى قدر من الأرباح عندما يكون سعر الضمان الأساسي عند انتهاء الصلاحية بين أسعار الإضراب من الدعوة ووضع الخيارات المباعة. المخاطر يواجه المستثمر مخاطر غير محدودة في هذه الاستراتيجية. عندما تكون هذه الاستراتيجية غير مربحة المستثمر يقف إلى جعل خسائر كبيرة إذا كان سعر الأمن الكامنة يتحرك بشكل حاد في أي من الاتجاهين. سترانغل طويلة هي استراتيجية حيث يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيار من خارج المال (أوتم) دعوة وخيار من المال (أوتم) وضع الخيار من نفس الأمن الأساسي ونفس انتهاء الصلاحية. متى تستخدم هذه الاستراتيجية يتم استخدام هذه الإستراتيجية عندما يكون المستثمر محايدا ولكن يتوقع أن يرتفع سعر الضمان الأساسي بشكل حاد أو ينخفض ​​بشكل حاد بعد انتهاء الصلاحية. كيفية بناء هذه الاستراتيجية هذه الاستراتيجية اثنين من الساقين: الساق 1 شراء 1 أوتم دعوة الساق 2 شراء 1 أوتم وضع الائتمان انتشار انتشار انتشار هذا هو استراتيجية انتشار الخصم. إمكانات الربح الاستراتيجية لديها إمكانات ربح غير محدودة. عندما تكون هذه الاستراتيجية مربحة يمكن للمستثمر أن يحقق أرباحا كبيرة إذا ارتفع سعر الضمان الأساسي بشكل كبير فوق سعر الإضراب لخيار الشراء الذي تم شراؤه أو ينخفض ​​بشكل كبير عن سعر الإضراب لخيار الشراء الذي تم شراؤه. المخاطر يواجه المستثمر مخاطر محدودة في هذه الاستراتيجية. عندما تكون هذه الاستراتيجية غير مربحة المستثمر يقف على جعل الخسارة إذا كان سعر الأمن الأساسي لا ترتفع، ولا يسقط. الحصول على مزيد من الخيارات استراتيجيات أكثر من هنا - استراتيجيات الخيار 288 المشاهدات ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت ليس للاستنساخ
الرسم البياني المتوسط المتحرك ل 200 يوم s & p
متى يجب عليك ممارسة خيارات الأسهم الخاصة بك